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狂买300亿、砸盘130亿 A股最后3分钟怎么了?

  9月20日,A股尾盘再一次让大家看呆了,外资疯狂涌入引发了最后三分钟的脉冲行情现象。

  今日,两市全天震荡盘整,沪指重回3000点录三连涨,临近尾盘,北上资金净流入额一度扩大至300亿。

  截至收盘,沪指涨0.24%报3006点;深成指涨0.29%报9881点;创业板跌0.03%报1705点。

  究竟发生了什么事?基金君来带你看一看。

  富时罗素、标普道琼斯指数扩容

  外资尾盘疯狂涌入A股

  今日A股大涨,背后离不开北上资金的大举买入。

  为什么会大举买入?9月20日收盘后(9月23日开盘前),富时罗素A股扩容安排将生效。这是富时罗素A股纳入计划第一阶段的第二步。

  另外,除了富时罗素A股之外,9月23日开盘前,标普道琼斯指数公司旗下的标普新兴市场全球基准指数A股扩容安排也将生效。

  也就是说,两大指数的被动资金要在前一个交易日,也就是9月20日(本周五)收盘前完成建仓。

  根据此前富时罗素的官方测算,2019年9月的第二步扩容预计将给A股带来40亿美元的被动资金流入。另外据券商测算,此次纳入标普道琼斯有望为A股带来约62亿美元增量资金(若汇率按照7计算,则合计人民币430亿元),其中被动增量资金为77亿元人民币。

  简单算一下,两大指数公司的被动资金将在今天流入超300亿,而这个数据,也跟尾盘北上资金的涌入数量相当。

  而按照以往经验,北向资金往往在指数调整生效当日尾盘大举扫货,形成脉冲行情。

  9月20日上午北上资金买入超46亿,波澜不惊,但到了下午,风云突变!

  到了下午,果然脉冲了。临近收盘三分钟,外资彻底疯狂扫货。

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  尾盘北上资金异动,从2点56分开始,资金量开始出现异动,短短3分钟就净流入近200亿元,到了2点59分后,净流入已经超310亿元。

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  值得注意的是,茅台、五粮液、中国平安等股票尾盘都有超级大单。

  贵州茅台

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  中国平安

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  最尾盘出乎意料

  最后一分钟套利资金砸盘130多亿

  两大指数公司今天对A股扩容,流入300多亿已经成为了明牌。

  而且今年已经有过经验,大家都知道,指数调整生效前,北向资金往往在尾盘大举扫货,形成脉冲。

  不少套利资金在经历了多次扩容引发的尾盘脉冲,已经有了经验,在尾盘最后一分钟砸盘了。

  可以看看北上资金的涌入情况,据东方财富的数据显示:

  14:55,北上资金净流入超120亿元;

  14:59,北上资金净流入312亿元;

  收盘后,全天北上资金净流入收窄至184亿元。

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  这意味着,在尾盘有近130多亿资金进行了卖出。

  那么谁在砸盘?为什么会这么做?

  据以往的经验分析,有两种情况。第一,北向资金在短短3分钟内先买后卖,而是因为该实时流量图是以当日资金余额计算,并非实时成交,其中一部分未能最终成交的废单可能也会被计算在内,暂时占用了一部分额度。

  第二,就是套利资金了。部分想“薅羊毛”的博弈资金来说,在此前先期买入,最后一天再将筹码抛售给入场的北向资金,是一个理论上可行的套利机会。

  这种“砸盘”情况在上证50成份股上比较明显,而小盘股则更多是上涨的脉冲情况??梢远员纫幌律现?0以及中小盘指数的尾盘。

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  基金君也找到几个尾盘“砸盘”比较严重的案例,给大家看看。

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